Инвестиционная политика
Инвестиционная стратегия основана на комбинировании долгосрочных, среднесрочных инвестиций и краткосрочных спекуляций и использовании преимуществ основных мировых финансовых инструментов и рынков:
-
Валютные пары на FOREX - положительные свопы, низкий уровень гарантийного обеспечения, огромная ликвидность и низкие спреды
-
Фьючерсы на валютные пары - бесплатные плечи, низкая комиссия за сделки, высокая ликвидность
-
Фьючерсы на индексы S&P 500 и DAX30 - стабильный рост, огромная ликвидность, бесплатные плечи, низкая комиссия за сделки
-
ETF SPY - стабильный рост, низкая стоимость, огромная ликвидность
-
Фьючерсы на индекс РТС и МосБиржи - высокая волатильность, бесплатные плечи, низкая комиссия за сделки
Цель стратегии: Среднегодовая доходность 40-50% в долларах при максимальной просадке 30%
Риск-менеджмент
В основном для торговли используются высоколиквидные, надежные инструменты с умеренным уровнем волатильности. Ограниченный список инструментов и ограничение по допустимым позициям по ним является одним из основных механизмов риск - менеджмента, это так называемая лимитно-диверсификационная система риск-менеджмента, в дополнение к нему для минимизации рисков используется поэтапный вход в позицию.
| Вид инструмента и лимит по доле вида инструмента в портфеле |
Рынок |
Название инструмента |
Допустимые позиции |
Лимит по размеру позиции |
Примечание |
|
Валютные пары Лимит: доля позиции на момент открытия позиций не более 300% от собственных средств. |
FOREX |
EURUSD |
Шорт |
доля на момент открытия позиций не более 100% от собственных средств. |
До тех пора пока по шорту положительные свопы |
|
EURRUB |
Шорт |
доля на момент открытия позиций не более 30% от собственных средств. |
До тех пора пока по шорту положительные свопы |
||
| USDRUB | Шорт | До тех пора пока по шорту положительные свопы | |||
| GBPUSD | Шорт | доля на момент открытия позиций не более 50% от собственных средств. | До тех пора пока по шорту положительные свопы | ||
| USDJPY | Лонг | доля на момент открытия позиций не более 50% от собственных средств. | До тех пора пока по лонгу положительные свопы | ||
| GLOBEX | EURUSD | Лонг | доля на момент открытия позиций не более 100% от собственных средств. | ||
| Срочный рынок Московской бирже | Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль | Лонг | доля на момент открытия позиций не более 30% от собственных средств. | ||
| Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль | Лонг | ||||
| Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США | Лонг | доля на момент открытия позиций не более 100% от собственных средств. | |||
|
Индексы Лимит: доля позиции на момент открытия позиций не более 300% от собственных средств. |
NYSE |
Лонг |
доля на момент открытия позиций не более 50% от собственных средств. |
||
| Срочный рынок Московской биржи | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | Лонг |
доля на момент открытия позиций не более 30% от собственных средств. |
||
|
GLOBEX |
E-mini S&P 500 | Лонг |
доля на момент открытия позиций не более 300% от собственных средств. |
||
| Micro E-mini S&P 500 | |||||
| EUREX | MiniDAX30 | Лонг | доля на момент открытия позиций не более 100% от собственных средств. |
Принятие решения об открытии позиции
При появлении признаков восстановления после коррекции
Открытие позиции
Открытие позиции происходит поэтапно. Первая сделка не более 0,3 депозита по валюте/валютным фьючерсам, не более 0,2 депозита по индексным ETF/фьючерсам.
Закрытие позиции
Закрытие позиции происходит по тейк-профиту или ручному следящему тейк-профиту или в ручную.